Сравнение SPY с SMCI
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.42% против 27.77% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам SPY и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between SPY and SMCI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between SPY and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. SMCI — Ранг доходности на риск
SPY
SMCI
Сравнение SPY c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.45 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | -0.76 | +13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и SMCI
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -84.84% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -66.18% | +57.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -84.84% | +66.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -84.84% | +60.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -84.84% | +51.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -74.36% | +72.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -31.98% | +22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 39.34% | -37.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SMCI
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 44.32% | -39.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 76.32% | -66.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 85.20% | -72.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 86.53% | -69.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 71.19% | -53.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SMCI
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and SMCI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs SMCI's -84.84%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPY и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор