Сравнение SPY с GIB-A.TO
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GIB-A.TO (CGI Inc) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 3.95%/yr for GIB-A.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPY и GIB-A.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY торгуется в USD, в то время как GIB-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIB-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у GIB-A.TO с доходностью -27.76%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции GIB-A.TO по среднегодовой доходности: 15.42% против 3.95% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
GIB-A.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- -27.76%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам SPY и GIB-A.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
GIB-A.TO CGI Inc | -27.76% | -15.16% | 2.25% | 24.59% | -1.87% | 10.81% | -4.81% | 35.74% | 12.77% | 13.69% |
Correlation
The correlation between SPY and GIB-A.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between SPY and GIB-A.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. GIB-A.TO — Ранг доходности на риск
SPY
GIB-A.TO
Сравнение SPY c GIB-A.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и CGI Inc (GIB-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | GIB-A.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.74 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.91 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | -1.62 | +14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и GIB-A.TO
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки GIB-A.TO в -48.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и GIB-A.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | GIB-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -48.62% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -42.75% | +33.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -48.62% | +29.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -48.62% | +24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -48.62% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -44.74% | +42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -9.74% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 24.02% | -22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и GIB-A.TO
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у CGI Inc (GIB-A.TO) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | GIB-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.46% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 24.83% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 28.52% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.30% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.19% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и GIB-A.TO
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GIB-A.TO в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB-A.TO CGI Inc | 0.71% | 0.49% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and GIB-A.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPY и GIB-A.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор