PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с IWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB returned 12.81%/yr vs 10.78%/yr for IWM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHB charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности XHB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.81% против 10.78% соответственно.

XHB

1 день
-0.21%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-2.00%
1 год
9.26%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.81%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.48%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between XHB and IWM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.76

The correlation between XHB and IWM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHB и IWM

Секторы
XHB
IWM

Потребительский циклический сектор

60.8%
7.9%

Промышленность

38.1%
17.2%

Недвижимость

1.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

16.1%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

XHB
60.8%
IWM
7.9%

Промышленность

XHB
38.1%
IWM
17.2%

Недвижимость

XHB
1.1%
IWM
5.6%

Сырьевые материалы

XHB

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

XHB

-

IWM
2.1%

Потребительский защитный сектор

XHB

-

IWM
2.1%

Энергетика

XHB

-

IWM
5.8%

Финансовые услуги

XHB

-

IWM
15.6%

Здравоохранение

XHB

-

IWM
16.1%

Технологии

XHB

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

XHB

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

XHB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.83

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.54

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.24

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

11.44

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.83

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XHB и IWM

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-59.05%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-11.03%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-27.50%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-31.91%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-41.13%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-2.71%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-10.76%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

3.11%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и IWM

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.52%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

14.00%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

19.53%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

22.58%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

23.07%

+4.35%

Сравнение комиссий XHB и IWM

XHB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и IWM

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and IWM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (7.34%) compared to IWM (6.52%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, XHB leads with 12.81% vs 10.78% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 12.81% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XHB.

IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.62% for XHB.

XHB is categorized as Building & Construction, while IWM is Small Cap Blend Equities. XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор