PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XHB returned 13.53%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHB имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции BRK-B немного отстают с 13.22%.

XHB

1 день
-0.22%
1 месяц
8.70%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.05%
10 лет*
13.53%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		4.66%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between XHB and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.49

Over the past year, the correlation between XHB and BRK-B has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XHB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.02

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.08

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.02

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.05

+1.18

XHB vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и BRK-B

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-53.86%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-9.42%

-12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-14.95%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-26.58%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-29.57%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-9.36%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.58%

-11.07%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

4.53%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и BRK-B

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

3.95%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

10.78%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.30%

14.38%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

17.12%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

19.44%

+8.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и BRK-B

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.60%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (9.42%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs BRK-B's -53.86%.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор