PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с GIB-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с GIB-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while GIB-A.TO (CGI Inc) is a stock. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 3.68%/yr for GIB-A.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWM и GIB-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и CGI Inc (GIB-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWM торгуется в USD, в то время как GIB-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIB-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у GIB-A.TO с доходностью -27.81%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции GIB-A.TO по среднегодовой доходности: 10.78% против 3.68% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%

GIB-A.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-27.81%
6 месяцев
-26.44%
1 год
-37.99%
3 года*
-13.48%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и GIB-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
GIB-A.TO
CGI Inc		-27.81%-15.16%2.25%24.59%-1.87%10.81%-4.81%35.74%12.77%13.69%

Correlation

The correlation between IWM and GIB-A.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.34

The correlation between IWM and GIB-A.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

CGI Inc

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с GIB-A.TO:
GIB-A.TO с CAP.PAGIB-A.TO с ATO.PAGIB-A.TO с IBMGIB-A.TO с CSU.TOGIB-A.TO с ATRL.TOGIB-A.TO с SPYGIB-A.TO с XIU.TO

Доходность на риск

IWM vs. GIB-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GIB-A.TO
Ранг доходности на риск GIB-A.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB-A.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB-A.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB-A.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c GIB-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и CGI Inc (GIB-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMGIB-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-1.34

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.83

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.89

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

-1.62

+13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. GIB-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GIB-A.TO равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и GIB-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMGIB-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-1.34

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.25

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IWM и GIB-A.TO

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки GIB-A.TO в -48.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и GIB-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMGIB-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-48.62%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-42.91%

+31.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-48.62%

+21.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-48.62%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-48.62%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-44.78%

+42.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-9.71%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

23.53%

-20.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и GIB-A.TO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 6.52%, в то время как у CGI Inc (GIB-A.TO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMGIB-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

10.38%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

24.81%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

28.56%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.30%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

22.21%

+0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и GIB-A.TO

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности GIB-A.TO в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIB-A.TO
CGI Inc		0.71%0.49%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and GIB-A.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и GIB-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор