Сравнение XHB с GIB-A.TO
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while GIB-A.TO (CGI Inc) is a stock. Over the past 10 years, XHB returned 12.81%/yr vs 3.68%/yr for GIB-A.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XHB и GIB-A.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHB торгуется в USD, в то время как GIB-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIB-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHB показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у GIB-A.TO с доходностью -27.81%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции GIB-A.TO по среднегодовой доходности: 12.81% против 3.68% соответственно.
XHB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 12.81%
GIB-A.TO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -27.81%
- 6 месяцев
- -26.44%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -13.48%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам XHB и GIB-A.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.48% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
GIB-A.TO CGI Inc | -27.81% | -15.16% | 2.25% | 24.59% | -1.87% | 10.81% | -4.81% | 35.74% | 12.77% | 13.69% |
Correlation
The correlation between XHB and GIB-A.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between XHB and GIB-A.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB vs. GIB-A.TO — Ранг доходности на риск
XHB
GIB-A.TO
Сравнение XHB c GIB-A.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и CGI Inc (GIB-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB | GIB-A.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.89 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.62 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB | GIB-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -1.34 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.25 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XHB и GIB-A.TO
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки GIB-A.TO в -48.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и GIB-A.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB | GIB-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -48.62% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.71% | -42.91% | +21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.53% | -48.62% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -48.62% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.57% | -48.62% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -44.78% | +27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -9.71% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 23.53% | -13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и GIB-A.TO
Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 7.34%, в то время как у CGI Inc (GIB-A.TO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB | GIB-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 10.38% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 24.81% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 28.56% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 22.30% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 22.21% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и GIB-A.TO
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GIB-A.TO в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB-A.TO CGI Inc | 0.71% | 0.49% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.62% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
XHB and GIB-A.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XHB и GIB-A.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор