Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tactical и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -2.64% | -0.21% | 7.86% | 7.47% | 23.05% | 19.90% | 11.79% | 13.33% |
Портфель Tactical | -1.22% | 0.38% | 13.28% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | -2.43% | -3.08% | 6.58% | 6.23% | 20.47% | — | — | — |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | -2.19% | 1.67% | 22.80% | 24.62% | 47.26% | 31.31% | — | — |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | -0.34% | -0.54% | 7.17% | 10.38% | 28.85% | — | — | — |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | -1.19% | 0.96% | 11.84% | — | — | — | — | — |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | -1.29% | -0.98% | 9.57% | 9.07% | 20.38% | 10.14% | — | — |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | -2.21% | -0.70% | 12.19% | 14.07% | 32.79% | 19.71% | — | — |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | -0.42% | 2.88% | 18.09% | 19.80% | 38.88% | 32.23% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Tactical закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.10% | 3.13% | -2.79% | 4.58% | 2.27% | -0.42% | 13.28% | ||||||
| 2025 | 0.91% | 0.91% |
Метрики бенчмарка
Tactical has an annualized alpha of 23.30%, beta of 0.48, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2025.
- This portfolio captured 71.63% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.18%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.45 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.30%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 71.63%
- Участие в снижении
- -9.18%
Комиссия
Комиссия Tactical составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tactical и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 63 | 1.87 | 2.49 | 1.34 | 2.77 | 11.70 |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 96 | 3.59 | 4.82 | 1.63 | 10.00 | 37.27 |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 34 | 1.79 | 2.46 | 1.32 | 2.12 | 4.86 |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | — | — | — | — | — | — |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 93 | 2.98 | 4.14 | 1.58 | 7.21 | 27.63 |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 73 | 2.31 | 2.73 | 1.45 | 3.40 | 10.54 |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 95 | 3.54 | 4.63 | 1.64 | 7.82 | 31.80 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tactical за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.91% | 1.85% | 5.60% | 6.74% | 0.91% |
| Активы портфеля: | |||||
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.39% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.78% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.36% | 6.82% | 7.12% | 0.42% | 0.00% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.72% | 2.03% | 2.06% | 2.44% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.73% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tactical показал максимальную просадку в 4.00%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Tactical составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -4.00%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.19%февр. 2026 г. | 6d | 20d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.46%июнь 2026 г. | 2d | — | 5d 23hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.30%дек. 2025 г. | 2d | 5d | 7dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.22%май 2026 г. | 5d | 13d | 18dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.30 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.30, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Tactical с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.70 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CLSE: 0.76, а самая низкая у LALT: 0.20.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Tactical
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Tactical есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации