Сравнение QNZNX с CLSE
QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both funds - QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, QNZNX returned 31.08%/yr vs 31.32%/yr for CLSE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZNX charges 1.52%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности QNZNX и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZNX показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.02%.
QNZNX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 23.02%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZNX и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 15.72% | 22.88% | 34.96% | 22.73% | 1.37% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.02% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -6.80% |
Correlation
The correlation between QNZNX and CLSE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between QNZNX and CLSE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZNX vs. CLSE — Ранг доходности на риск
QNZNX
CLSE
Сравнение QNZNX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNZNX | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.62 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.41 | 9.85 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.90 | 36.64 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNZNX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.54 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок QNZNX и CLSE
Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZNX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -16.45% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -4.85% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -16.45% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.18% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.59% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.31% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZNX и CLSE
Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 3.22%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZNX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.28% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 10.46% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 13.52% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 13.91% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 13.91% | -1.83% |
Сравнение комиссий QNZNX и CLSE
QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZNX и CLSE
Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.74% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
QNZNX and CLSE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (4.28%) compared to QNZNX (3.22%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZNX и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор