Сравнение CLSE с IALT
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.56%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 11.72%.
CLSE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 23.02%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSE и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.02% | 0.12% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.72% | 0.73% |
Correlation
The correlation between CLSE and IALT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. IALT — Ранг доходности на риск
CLSE
IALT
Сравнение CLSE c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 3.64 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и IALT
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -1.47% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.33% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -0.33% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 7.62% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 7.62% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 7.62% | +6.29% |
Сравнение комиссий CLSE и IALT
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и IALT
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and IALT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.12% for IALT.
CLSE is categorized as Long-Short, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор