PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с IALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLSE и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 11.72%.


CLSE

1 день
0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
23.02%
6 месяцев
24.70%
1 год
47.52%
3 года*
31.32%
5 лет*
10 лет*

IALT

1 день
-0.11%
1 месяц
0.86%
С начала года
11.72%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и IALT


Correlation

The correlation between CLSE and IALT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Доходность на риск

CLSE vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSEIALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.64

CLSE vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSEIALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

3.64

-2.10

Просадки

Сравнение просадок CLSE и IALT

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и IALT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLSEIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-1.47%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.33%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.33%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и IALT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLSEIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

7.62%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

7.62%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

7.62%

+6.29%

Сравнение комиссий CLSE и IALT

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и IALT

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности IALT в 0.12%


ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
0.12%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CLSE and IALT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.12% for IALT.

CLSE is categorized as Long-Short, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.99% for IALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и IALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор