Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) Коэффициент Шарпа: 1.79

Коэффициент Шарпа DYMIX равен 1.79, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.79 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа DYMIX

Средне

DYMIX опережает 41.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция DYMIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DYMIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.36 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.36 до 2.45
Зеленая зона (верхние 25%): 2.45 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.50+
Медиана (50-й перцентиль): 2.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Dynamic Alpha Macro Fund Institutional с другими взаимными фондами в категории Macro Trading за несколько временных периодов, показывая, как доходность DYMIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
EGRAX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A	5.49
MBXAX	Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund	3.01
OTRFX	OnTrack Core Fund	2.87
QALTX	Quantified Alternative Investment Fund	2.54
RDMIX	Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund	2.50
REMIX	Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class	2.39
PCBAX	BlackRock Tactical Opportunities Fund	2.24
FARYX	Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	2.07
GPAIX	Grant Park Multi Alternative Strategies Fund	2.02
CGFIX	abrdn Global Absolute Return Strategies Fund	1.99
DYMIX	Dynamic Alpha Macro Fund Institutional	1.79

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DYMIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DYMIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

DYMIX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель