PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с ALLW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, CLSE returned 47.52% vs 20.60% for ALLW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.56%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 6.69%.

CLSE

1 день
0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
23.02%
6 месяцев
24.70%
1 год
47.52%
3 года*
31.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.10%
1 месяц
-2.98%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и ALLW

2026 (YTD)2025
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		23.02%28.28%
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		6.69%15.04%

Correlation

The correlation between CLSE and ALLW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов CLSE и ALLW

Секторы
CLSE
ALLW

Технологии

36.0%
26.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.7%

Здравоохранение

6.1%
8.2%

Промышленность

2.1%
9.2%

Энергетика

1.9%
4.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.9%

Финансовые услуги

-3.3%
15.8%

Технологии

CLSE
36.0%
ALLW
26.3%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.3%
ALLW
11.0%

Коммуникационные услуги

CLSE
6.2%
ALLW
9.7%

Здравоохранение

CLSE
6.1%
ALLW
8.2%

Промышленность

CLSE
2.1%
ALLW
9.2%

Энергетика

CLSE
1.9%
ALLW
4.9%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
ALLW
2.8%

Недвижимость

CLSE
1.6%
ALLW
1.8%

Сырьевые материалы

CLSE
1.4%
ALLW
4.6%

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.6%
ALLW
5.9%

Финансовые услуги

CLSE
-3.3%
ALLW
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

State Street Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

CLSE vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.93

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
2.56

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.85

2.86

+6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.64

11.98

+24.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа ALLW равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.93

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CLSE и ALLW

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-8.78%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.23%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-3.07%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.21%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.72%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и ALLW

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.93%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.05%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

10.76%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

12.68%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

12.68%

+1.23%

Сравнение комиссий CLSE и ALLW

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и ALLW

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ALLW в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		4.38%4.67%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and ALLW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.28%) compared to ALLW (3.93%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, CLSE leads with 47.52% vs 20.60% for ALLW. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 47.52% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

ALLW has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.77% for CLSE.

CLSE is categorized as Long-Short, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.85% for ALLW.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор