PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US89834G7604

CUSIP

89834G760

Эмитент

Convergence Investment Partners

Дата выпуска

22 февр. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Long-Short

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Комиссия

Комиссия CLSE составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CLSE с FTLS CLSE с SPY CLSE с QAI CLSE с DFND CLSE с ADME CLSE с AGOX CLSE с HTUS CLSE с GBTC CLSE с SVXY CLSE с SCHG
Популярные сравнения:
CLSE с FTLS CLSE с SPY CLSE с QAI CLSE с DFND CLSE с ADME CLSE с AGOX CLSE с HTUS CLSE с GBTC CLSE с SVXY CLSE с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Convergence Long/Short Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.40%
29.53%
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Convergence Long/Short Equity ETF показал доход в -5.02% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев.


CLSE

С начала года

-5.02%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-1.10%

1 год

7.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLSE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.88%-2.78%-4.76%0.69%-5.02%
20245.36%9.13%4.23%-1.91%4.29%2.53%-1.49%2.70%2.67%1.53%4.16%-1.84%35.54%
2023-1.21%1.33%3.11%-1.16%0.29%5.22%1.67%1.34%-0.66%0.22%5.06%1.31%17.53%
20222.77%2.55%-2.10%1.56%-8.12%3.95%-3.20%-4.62%7.68%3.35%-3.98%-1.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CLSE составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLSE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
CLSE: 0.50
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино CLSE, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CLSE: 0.74
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CLSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CLSE: 1.10
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара CLSE, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CLSE: 0.59
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина CLSE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CLSE: 1.93
^GSPC: 2.33

Convergence Long/Short Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.52
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Convergence Long/Short Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.21$0.21$0.21$0.13

Дивидендный доход

0.97%0.93%1.21%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Convergence Long/Short Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.63%
-8.32%
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Convergence Long/Short Equity ETF показал максимальную просадку в 14.28%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Convergence Long/Short Equity ETF составляет 9.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.28%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.19717 июл. 2023 г.310
-12.5%24 янв. 2025 г.3110 мар. 2025 г.
-7.41%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.50
-4.78%12 окт. 2023 г.1126 окт. 2023 г.109 нояб. 2023 г.21
-4.66%8 апр. 2024 г.1019 апр. 2024 г.138 мая 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Convergence Long/Short Equity ETF составляет 5.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.64%
5.79%
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab