- Эмитент
- Dynamic Alpha Funds
- Дата выпуска
- 31 июл. 2023 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции DYMIX — $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) показал доход в 8.05% с начала года и 29.27% за последние 12 месяцев.
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DYMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DYMIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 5 янв. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.42% | 3.71% | -12.28% | 2.11% | 1.24% | 0.41% | 8.05% | ||||||
| 2025 | 1.46% | -0.34% | 2.38% | 1.91% | -0.98% | 4.78% | -4.32% | 6.16% | 10.22% | -0.35% | 0.14% | 2.63% | 25.51% |
| 2024 | -2.00% | -2.04% | 8.33% | 6.95% | -1.88% | -0.00% | 1.92% | 4.36% | 10.00% | -6.63% | 1.92% | -2.57% | 18.38% |
| 2023 | -0.32% | 5.71% | 5.65% | 11.33% |
Метрики бенчмарка
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional has an annualized alpha of 17.37%, beta of 0.33, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2023.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.76%) than losses (25.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.37%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 74.76%
- Участие в снижении
- 25.77%
Комиссия
Комиссия DYMIX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DYMIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DYMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.93 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 13.52 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynamic Alpha Macro Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $0.83 | $0.04 |
Дивидендный доход | 6.31% | 6.82% | 7.12% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional показал максимальную просадку в 12.95%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dynamic Alpha Macro Fund Institutional составляет 8.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -12.95%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -9.50%янв. 2025 г. | 3mo 12d | 5mo 17d | 8mo 29dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.59%июль 2025 г. | 8d | 1mo 6d | 1mo 14dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.53%февр. 2024 г. | 1mo 17d | 24d | 2mo 11dдек. 2023 г. - март 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.21%июль 2024 г. | 8d | 22d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| DYMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -56.78% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -9.10% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -0.74% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -10.72% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 1.97% | +3.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DYMIX
Добавьте Dynamic Alpha Macro Fund Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DYMIX