- Эмитент
- Dynamic Alpha Funds
- Дата выпуска
- 31 июл. 2023 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции DYMIX — $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) показал доход в 3.29% с начала года и 20.42% за последние 12 месяцев.
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DYMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DYMIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 янв. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.42% | 3.71% | -12.28% | 2.11% | 1.24% | -4.01% | 3.29% | ||||||
| 2025 | 1.46% | -0.34% | 2.38% | 1.91% | -0.98% | 4.78% | -4.32% | 6.16% | 10.22% | -0.35% | 0.14% | 2.63% | 25.51% |
| 2024 | -2.00% | -2.04% | 8.33% | 6.95% | -1.88% | -0.00% | 1.92% | 4.36% | 10.00% | -6.63% | 1.92% | -2.57% | 18.38% |
| 2023 | -0.32% | 5.71% | 5.65% | 11.33% |
Метрики бенчмарка
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional has an annualized alpha of 15.18%, beta of 0.34, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2023.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.47%) than losses (38.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.18%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 74.47%
- Участие в снижении
- 38.36%
Комиссия
Комиссия DYMIX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DYMIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.29 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 10.15 | -6.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dynamic Alpha Macro Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $0.83 | $0.04 |
Дивидендный доход | 6.60% | 6.82% | 7.12% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional показал максимальную просадку в 12.95%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dynamic Alpha Macro Fund Institutional составляет 12.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -12.95%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -9.50%янв. 2025 г. | 3mo 12d | 5mo 17d | 8mo 29dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.59%июль 2025 г. | 8d | 1mo 6d | 1mo 14dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.53%февр. 2024 г. | 1mo 17d | 24d | 2mo 11dдек. 2023 г. - март 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.21%июль 2024 г. | 8d | 22d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| DYMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -56.78% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -9.10% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -3.31% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.71% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.05% | +4.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DYMIX
Добавьте Dynamic Alpha Macro Fund Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DYMIX