Сравнение IALT с LALT
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 1.94%/yr for LALT.
Доходность
Сравнение доходности IALT и LALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у LALT с доходностью 10.70%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 10.70% | 0.01% |
Correlation
The correlation between IALT and LALT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. LALT — Ранг доходности на риск
IALT
LALT
Сравнение IALT c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 1.62 | +2.66 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и LALT
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и LALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -6.97% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.80% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.98% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и LALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 6.81% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 5.78% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 5.78% | +1.70% |
Сравнение комиссий IALT и LALT
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и LALT
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности LALT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.68% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and LALT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 1.94% for LALT.
Подберите оптимальное распределение для IALT и LALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор