Сравнение LALT с IALT
LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности LALT и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 12.03%.
LALT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LALT и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 7.92% | 0.28% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
Correlation
The correlation between LALT and IALT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALT vs. IALT — Ранг доходности на риск
LALT
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LALT c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALT | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LALT и IALT
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -2.27% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.05% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.39% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 7.80% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 7.80% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 7.80% | -1.97% |
Сравнение комиссий LALT и IALT
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и IALT
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.78% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
LALT and IALT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.40% for IALT.
LALT is categorized as Global Allocation, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для LALT и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор