PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с IALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с IALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT).

LALT и IALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и IALT

2026 (YTD)2025
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%0.01%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		8.36%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 8.36%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IALT

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPARLALT с ARP
Часто сравнивают с IALT:
IALT с BDMAXIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMFIALT с MNA

Сравнение комиссий LALT и IALT

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF

Доходность на риск

LALT vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTIALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTIALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

4.68

-3.07

Корреляция

Корреляция между LALT и IALT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и IALT

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IALT в 0.13%

TTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALT и IALT

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки IALT в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и IALT.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-1.28%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.26%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и IALT

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

7.25%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

7.25%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

7.25%

-1.39%