PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZNX с LALT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both funds - QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, QNZNX returned 31.08%/yr vs 10.14%/yr for LALT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QNZNX charges 1.52%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у LALT с доходностью 9.57%.

QNZNX

1 день
-2.01%
1 месяц
0.82%
С начала года
15.72%
6 месяцев
17.77%
1 год
36.10%
3 года*
31.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.38%
3 года*
10.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZNX и LALT

2026 (YTD)202520242023
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		15.72%22.88%34.96%16.78%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.57%10.79%8.77%0.88%

Correlation

The correlation between QNZNX and LALT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD

Доходность на риск

QNZNX vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.98

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
4.14

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.58

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

7.21

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.90

27.63

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.55

+0.36

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и LALT

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZNXLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-6.97%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-2.87%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-6.97%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.81%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.98%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.75%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и LALT

AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZNXLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

1.81%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

5.57%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

6.95%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

5.82%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

5.82%

+6.26%

Сравнение комиссий QNZNX и LALT

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и LALT

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности LALT в 3.72%

ПозицияTTM2025202420232022
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.72%2.03%2.06%2.44%0.00%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.74%0.86%16.46%23.14%2.04%

Часто задаваемые вопросы

QNZNX and LALT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNZNX has higher volatility (3.22%) compared to LALT (1.81%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs LALT's -6.97%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZNX и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор