PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALT с QNZNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.

Доходность

Сравнение доходности IALT и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 18.59%.

IALT

1 день
0.03%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.18%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNZNX

1 день
0.37%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
38.56%
3 года*
32.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALT и QNZNX

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		13.18%0.73%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.59%1.26%

Correlation

The correlation between IALT and QNZNX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с IALT:
IALT с ALLWIALT с BDMAXIALT с ISMFIALT с DBMFIALT с LALTIALT с FFUTIALT с CTA
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO

Доходность на риск

IALT vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALTQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.27

1.98

+2.30

Просадки

Сравнение просадок IALT и QNZNX

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и QNZNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALTQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.47%

-18.38%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.77%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и QNZNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALTQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

10.77%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

12.05%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.45%

12.05%

-4.60%

Сравнение комиссий IALT и QNZNX

IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и QNZNX

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QNZNX в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.12%0.14%0.00%0.00%0.00%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.72%0.86%16.46%23.14%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IALT and QNZNX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и QNZNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор