Сравнение IALT с QNZNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).
IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и QNZNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и QNZNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 6.92% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNZNX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и QNZNX
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.
Доходность на риск
IALT vs. QNZNX — Ранг доходности на риск
IALT
QNZNX
Сравнение IALT c QNZNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 1.79 | +2.90 |
Корреляция
Корреляция между IALT и QNZNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и QNZNX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QNZNX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.80% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и QNZNX
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и QNZNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -18.38% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.88% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и QNZNX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 13.67% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 12.20% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 12.20% | -4.95% |