PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLW с MOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).

ALLW и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLW и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и MOOD

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY

Сравнение комиссий ALLW и MOOD

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

ALLW vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWMOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.26

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.70

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.32

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

11.81

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.26

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.24

+0.31

Корреляция

Корреляция между ALLW и MOOD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и MOOD

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MOOD в 0.38%

TTM2025202420232022
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и MOOD

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и MOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLWMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-14.34%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.71%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-7.10%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.27%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.73%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и MOOD

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLWMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.42%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

13.00%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

14.26%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

12.17%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

12.17%

+0.64%