Сравнение ALLW с MOOD
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 17.76% vs 30.28% for MOOD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.10%.
ALLW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 6.36%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.36% | 15.44% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.10% | 24.30% |
Correlation
The correlation between ALLW and MOOD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between ALLW and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. MOOD — Ранг доходности на риск
ALLW
MOOD
Сравнение ALLW c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.13 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 9.52 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и MOOD
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -14.34% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.71% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.23% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.30% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.19% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и MOOD
Текущая волатильность для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 2.90%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.15% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 12.48% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 14.69% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 12.12% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 12.12% | +0.43% |
Сравнение комиссий ALLW и MOOD
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и MOOD
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MOOD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.39% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and MOOD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.15%) compared to ALLW (2.90%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs MOOD's -14.34%.
On 1-year performance, MOOD leads with 30.28% vs 17.76% for ALLW. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 30.28% return vs 17.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.36% for MOOD.
They also come from different issuers: State Street and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор