PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYMIX с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both funds - DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past year, DYMIX returned 27.82% vs 36.04% for MOOD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYMIX charges 1.98%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

DYMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYMIX и MOOD

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		7.54%25.51%18.38%11.33%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%7.46%

Correlation

The correlation between DYMIX and MOOD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between DYMIX and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с GPAIXDYMIX с MBXIXDYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с QDVODYMIX с EGRAXDYMIX с ORR
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

DYMIX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.57

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.01

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.73

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

11.57

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.36

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и MOOD

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYMIXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-14.34%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-9.71%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-0.33%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.32%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.12%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и MOOD

Текущая волатильность для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) составляет 2.79%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYMIXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.32%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.11%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

12.06%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

12.06%

+2.36%

Сравнение комиссий DYMIX и MOOD

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и MOOD

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.34%6.82%7.12%0.42%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DYMIX and MOOD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to DYMIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DYMIX dropped -12.95% vs MOOD's -14.34%.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYMIX и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор