Сравнение IALT с CLSE
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности IALT и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.57%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.76% | 0.12% |
Correlation
The correlation between IALT and CLSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. CLSE — Ранг доходности на риск
IALT
CLSE
Сравнение IALT c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 1.59 | +2.69 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и CLSE
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -16.45% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -3.59% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 13.32% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 13.88% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 13.88% | -6.40% |
Сравнение комиссий IALT и CLSE
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и CLSE
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and CLSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 1.56% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для IALT и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор