PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IALT с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IALT и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.


IALT

1 день
-0.07%
1 месяц
2.25%
С начала года
13.14%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALT и CLSE


Correlation

The correlation between IALT and CLSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Systematic Alternatives Active ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

IALT vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IALT

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IALTCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.28

1.59

+2.69

Просадки

Сравнение просадок IALT и CLSE

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и CLSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IALTCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.47%

-16.45%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.59%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и CLSE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IALTCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

13.32%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

13.88%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

13.88%

-6.40%

Сравнение комиссий IALT и CLSE

IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и CLSE

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CLSE в 0.76%


ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
0.12%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IALT and CLSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.12% for IALT.

IALT is categorized as Multistrategy, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 1.56% for CLSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор