Сравнение ALLW с IALT
ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.14%.
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.20% | -0.12% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between ALLW and IALT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. IALT — Ранг доходности на риск
ALLW
IALT
Сравнение ALLW c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 4.28 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и IALT
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -1.47% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.07% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.32% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 7.48% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 7.48% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 7.48% | +5.06% |
Сравнение комиссий ALLW и IALT
ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и IALT
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and IALT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.12% for IALT.
ALLW is categorized as Tactical Allocation, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор