Сравнение ALLW с IALT
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 12.03%.
ALLW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 5.97% | 0.65% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
Correlation
The correlation between ALLW and IALT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. IALT — Ранг доходности на риск
ALLW
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALLW c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и IALT
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -2.27% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.05% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.39% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 7.80% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 7.80% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 7.80% | +4.91% |
Сравнение комиссий ALLW и IALT
ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и IALT
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and IALT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.40% for IALT.
ALLW is categorized as Tactical Allocation, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор