PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с QNZNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 20.60% vs 36.10% for QNZNX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 15.72%.

ALLW

1 день
0.10%
1 месяц
-2.98%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNZNX

1 день
-2.01%
1 месяц
0.82%
С начала года
15.72%
6 месяцев
17.77%
1 год
36.10%
3 года*
31.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и QNZNX

2026 (YTD)2025
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		6.69%15.04%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		15.72%18.99%

Correlation

The correlation between ALLW and QNZNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Bridgewater All Weather ETF

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO

Доходность на риск

ALLW vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWQNZNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.30

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.28

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

7.41

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

29.90

-17.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.30

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.91

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ALLW и QNZNX

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и QNZNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-18.38%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.88%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.42%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-2.77%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.21%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и QNZNX

State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.45%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

10.99%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

12.08%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

12.08%

+0.60%

Сравнение комиссий ALLW и QNZNX

ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и QNZNX

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QNZNX в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		4.38%4.67%0.00%0.00%0.00%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.74%0.86%16.46%23.14%2.04%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and QNZNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.93%) compared to QNZNX (3.22%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs QNZNX's -18.38%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и QNZNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор