PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYMIX с CLSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both funds - DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, DYMIX returned 27.82% vs 51.14% for CLSE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DYMIX charges 1.98%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.

DYMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSE

1 день
-0.17%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.54%
6 месяцев
28.02%
1 год
51.14%
3 года*
32.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYMIX и CLSE

2026 (YTD)202520242023
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		7.54%25.51%18.38%11.33%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.54%20.44%35.54%3.99%

Correlation

The correlation between DYMIX and CLSE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с GPAIXDYMIX с MBXIXDYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с QDVODYMIX с EGRAXDYMIX с ORR
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

DYMIX vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.86

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
5.23

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

10.60

-8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

39.76

-34.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.86

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.59

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и CLSE

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYMIXCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-16.45%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-4.85%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-0.17%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.59%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

1.29%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и CLSE

Текущая волатильность для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) составляет 2.79%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYMIXCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.16%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.20%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

13.31%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

13.88%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

13.88%

+0.54%

Сравнение комиссий DYMIX и CLSE

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и CLSE

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.34%6.82%7.12%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYMIX and CLSE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.16%) compared to DYMIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DYMIX dropped -12.95% vs CLSE's -16.45%.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYMIX и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор