- ISIN
- US46090A6064
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 31 янв. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Global Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $101M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции LALT — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) показал доход в 7.92% с начала года и 18.12% за последние 12 месяцев.
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LALT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении LALT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.21% | 2.28% | 2.15% | 1.94% | -0.07% | -2.71% | 7.92% | ||||||
| 2025 | 2.14% | -0.96% | 0.18% | -1.75% | 0.17% | 2.00% | 1.53% | 2.34% | 3.33% | 0.36% | 1.24% | -0.18% | 10.79% |
| 2024 | 1.29% | 1.79% | 2.03% | -1.10% | -0.12% | 1.41% | 0.71% | -0.10% | 0.89% | -0.19% | 1.96% | -0.07% | 8.77% |
| 2023 | -0.68% | 0.38% | -0.05% | -0.25% | 0.21% | 1.68% | 0.27% | -0.69% | -1.01% | 1.10% | -0.06% | 0.88% |
Метрики бенчмарка
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF has an annualized alpha of 4.87%, beta of 0.19, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.56%) than losses (14.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.87%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 28.56%
- Участие в снижении
- 14.28%
Комиссия
Комиссия LALT составляет 1.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LALT имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.46 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | 10.92 | +9.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Multi-Strategy Alternative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.46 | $0.43 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.78% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.43 |
| 2023 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF показал максимальную просадку в 6.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Multi-Strategy Alternative ETF составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -6.97%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 3mo 14d | 5mo 7dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.81%окт. 2023 г. | 20d | 4mo 5d | 4mo 25dсент. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.29%июнь 2026 г. | 1mo 10d | — | 1mo 11dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -2.87%март 2026 г. | 10d | 18d | 28dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.72%февр. 2026 г. | 6d | 20d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| LALT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -56.78% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -9.10% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -18.90% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -3.21% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -10.71% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.04% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LALT
Добавьте First Trust Multi-Strategy Alternative ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LALT