PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с CLSE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 20.60% vs 47.52% for CLSE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.02%.

ALLW

1 день
0.10%
1 месяц
-2.98%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSE

1 день
0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
23.02%
6 месяцев
24.70%
1 год
47.52%
3 года*
31.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и CLSE

2026 (YTD)2025
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		6.69%15.04%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		23.02%28.28%

Correlation

The correlation between ALLW and CLSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ALLW и CLSE

Секторы
ALLW
CLSE

Технологии

26.3%
36.0%

Финансовые услуги

15.8%
-3.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.2%

Промышленность

9.2%
2.1%

Здравоохранение

8.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.6%

Энергетика

4.9%
1.9%

Сырьевые материалы

4.6%
1.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Технологии

ALLW
26.3%
CLSE
36.0%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
CLSE
-3.3%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
CLSE
6.3%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
CLSE
6.2%

Промышленность

ALLW
9.2%
CLSE
2.1%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
CLSE
6.1%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
CLSE
0.6%

Энергетика

ALLW
4.9%
CLSE
1.9%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
CLSE
1.4%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
CLSE
1.7%

Недвижимость

ALLW
1.8%
CLSE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Bridgewater All Weather ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

ALLW vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.54

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.76

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

9.85

-6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

36.64

-24.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.54

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ALLW и CLSE

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-16.45%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.85%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.18%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-3.59%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.31%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и CLSE

Текущая волатильность для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 3.93%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.28%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.46%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

13.52%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

13.91%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

13.91%

-1.23%

Сравнение комиссий ALLW и CLSE

ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и CLSE

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CLSE в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		4.38%4.67%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and CLSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.28%) compared to ALLW (3.93%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs CLSE's -16.45%.

On 1-year performance, CLSE leads with 47.52% vs 20.60% for ALLW. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 47.52% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

ALLW has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.77% for CLSE.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: State Street and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 1.56% for CLSE.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор