Сравнение MOOD с ALLW
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 31.30% vs 17.68% for ALLW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MOOD charges 0.73%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 6.10%.
MOOD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOOD и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.45% | 24.30% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between MOOD and ALLW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between MOOD and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. ALLW — Ранг доходности на риск
MOOD
ALLW
Сравнение MOOD c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.46 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.86 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и ALLW
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -8.78% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -7.23% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -3.61% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.35% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.00% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и ALLW
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.89% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.33% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 11.15% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.57% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.57% | -0.45% |
Сравнение комиссий MOOD и ALLW
MOOD берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и ALLW
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and ALLW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.17%) compared to ALLW (2.89%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, MOOD leads with 31.30% vs 17.68% for ALLW. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 31.30% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.35% for MOOD.
They also come from different issuers: Relative Sentiment and State Street. Their fees differ too: 0.73% for MOOD and 0.85% for ALLW.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор