PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с ALLW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 33.33% vs 20.60% for ALLW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 6.69%.

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.10%
1 месяц
-2.98%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и ALLW

2026 (YTD)2025
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%24.30%
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		6.69%15.44%

Correlation

The correlation between MOOD and ALLW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between MOOD and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и ALLW

Секторы
MOOD
ALLW

Технологии

27.6%
26.3%

Финансовые услуги

15.7%
15.8%

Промышленность

12.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.0%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.4%
4.6%

Энергетика

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Технологии

MOOD
27.6%
ALLW
26.3%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
ALLW
15.8%

Промышленность

MOOD
12.6%
ALLW
9.2%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
ALLW
11.0%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
ALLW
8.2%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
ALLW
9.7%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
ALLW
5.9%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
ALLW
4.6%

Энергетика

MOOD
3.7%
ALLW
4.9%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
ALLW
2.8%

Недвижимость

MOOD
2.5%
ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

State Street Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

MOOD vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.93

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.56

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.86

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

11.98

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MOOD и ALLW

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-8.78%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.23%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.07%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.21%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.72%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и ALLW

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.59%, в то время как у State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.93%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.05%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

10.76%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

12.68%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

12.68%

-0.58%

Сравнение комиссий MOOD и ALLW

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и ALLW

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ALLW в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		4.38%4.67%0.00%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and ALLW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.93%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, MOOD leads with 33.33% vs 20.60% for ALLW. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 33.33% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.36% for MOOD.

They also come from different issuers: Relative Sentiment and State Street. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.85% for ALLW.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор