PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

MOOD и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MOOD и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOOD и ALLW

2026 (YTD)2025
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%25.34%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий MOOD и ALLW

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

MOOD vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.52

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.05

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.33

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

10.06

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа ALLW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.52

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между MOOD и ALLW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и ALLW

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и ALLW

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

MOODALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-8.78%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.78%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.88%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.19%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.03%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и ALLW

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.42%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOODALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.27%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.56%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

13.08%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

12.81%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

12.81%

-0.64%