Сравнение DYMIX с IALT
DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both funds - DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DYMIX charges 1.98%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности DYMIX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYMIX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 11.72%.
DYMIX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYMIX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 4.83% | 3.36% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.72% | 0.73% |
Correlation
The correlation between DYMIX and IALT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYMIX vs. IALT — Ранг доходности на риск
DYMIX
IALT
Сравнение DYMIX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYMIX | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYMIX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 3.64 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок DYMIX и IALT
Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYMIX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -1.47% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -1.33% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.33% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYMIX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYMIX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 7.62% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 7.62% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 7.62% | +6.85% |
Сравнение комиссий DYMIX и IALT
DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYMIX и IALT
Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.51% | 6.82% | 7.12% | 0.42% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYMIX and IALT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DYMIX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор