Сравнение IALT с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
IALT и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 5.38%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и ALLW
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
IALT vs. ALLW — Ранг доходности на риск
IALT
ALLW
Сравнение IALT c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 1.55 | +3.13 |
Корреляция
Корреляция между IALT и ALLW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и ALLW
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ALLW в 4.44%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и ALLW
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -8.78% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.88% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.19% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и ALLW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 13.08% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 12.81% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 12.81% | -5.56% |