Сравнение IALT с ALLW
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности IALT и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.20%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.20% | -0.12% |
Correlation
The correlation between IALT and ALLW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. ALLW — Ранг доходности на риск
IALT
ALLW
Сравнение IALT c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 1.62 | +2.67 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и ALLW
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -8.78% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.79% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.20% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 10.52% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 12.54% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 12.54% | -5.06% |
Сравнение комиссий IALT и ALLW
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и ALLW
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ALLW в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and ALLW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для IALT и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор