PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с LALT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.89%/yr vs 10.27%/yr for LALT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у LALT с доходностью 9.60%.

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
0.02%
1 месяц
-0.95%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.66%
1 год
20.41%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и LALT

2026 (YTD)202520242023
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%4.32%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.60%10.79%8.77%0.88%

Correlation

The correlation between MOOD and LALT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.54

The correlation between MOOD and LALT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и LALT

Секторы
MOOD
LALT

Технологии

27.6%
22.1%

Финансовые услуги

15.7%
31.4%

Промышленность

12.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.9%

Здравоохранение

8.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.5%

Сырьевые материалы

4.4%
4.4%

Энергетика

3.7%
5.8%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Технологии

MOOD
27.6%
LALT
22.1%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
LALT
31.4%

Промышленность

MOOD
12.6%
LALT
7.7%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
LALT
7.9%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
LALT
7.3%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
LALT
5.2%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
LALT
5.5%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
LALT
4.4%

Энергетика

MOOD
3.7%
LALT
5.8%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
LALT
1.2%

Недвижимость

MOOD
2.5%
LALT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD

Доходность на риск

MOOD vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.95

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.11

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

7.15

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

27.08

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.95

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.55

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MOOD и LALT

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-6.97%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-2.87%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-6.97%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.79%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.98%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.76%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и LALT

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.81%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

5.57%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

6.96%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

5.81%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

5.81%

+6.29%

Сравнение комиссий MOOD и LALT

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и LALT

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LALT в 3.72%

ПозицияTTM2025202420232022
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.72%2.03%2.06%2.44%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and LALT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.59%) compared to LALT (1.81%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs LALT's -6.97%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.89% vs 10.27% for LALT. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.89% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: Relative Sentiment and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 1.94% for LALT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор