Сравнение IALT с DYMIX
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) are both funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 1.98%/yr for DYMIX.
Доходность
Сравнение доходности IALT и DYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у DYMIX с доходностью 4.83%.
IALT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYMIX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и DYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.72% | 0.73% |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 4.83% | 3.36% |
Correlation
The correlation between IALT and DYMIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. DYMIX — Ранг доходности на риск
IALT
DYMIX
Сравнение IALT c DYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.64 | 1.62 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и DYMIX
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и DYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -12.95% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -11.66% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.79% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и DYMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 15.50% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 14.47% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 14.47% | -6.85% |
Сравнение комиссий IALT и DYMIX
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и DYMIX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DYMIX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.51% | 6.82% | 7.12% | 0.42% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and DYMIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IALT и DYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор