Сравнение IALT с MOOD
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности IALT и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.48%.
IALT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.55% | 0.83% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.48% | 1.74% |
Correlation
The correlation between IALT and MOOD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. MOOD — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MOOD
Сравнение IALT c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и MOOD
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -14.34% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -2.77% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.31% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MOOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 14.68% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.16% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.16% | -4.36% |
Сравнение комиссий IALT и MOOD
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MOOD
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности MOOD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and MOOD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.36% for MOOD.
IALT is categorized as Multistrategy, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.73% for MOOD.
Подберите оптимальное распределение для IALT и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор