PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYMIX с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYMIX с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both funds - DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, DYMIX returned 27.82% vs 22.39% for ALLW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYMIX charges 1.98%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности DYMIX и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYMIX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.

DYMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYMIX и ALLW

2026 (YTD)2025
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		7.54%22.45%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%

Correlation

The correlation between DYMIX and ALLW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between DYMIX and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с GPAIXDYMIX с MBXIXDYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с QDVODYMIX с EGRAXDYMIX с ORR
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

DYMIX vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYMIX c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYMIXALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.15

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.90

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.11

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

13.20

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYMIX vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYMIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYMIX и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYMIXALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DYMIX и ALLW

Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYMIXALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-8.78%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-7.23%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-0.76%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-1.20%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

1.70%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DYMIX и ALLW

Текущая волатильность для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) составляет 2.79%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYMIXALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.39%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.71%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

10.52%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

12.52%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

12.52%

+1.90%

Сравнение комиссий DYMIX и ALLW

DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYMIX и ALLW

Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM202520242023
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.34%6.82%7.12%0.42%

Часто задаваемые вопросы

DYMIX and ALLW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to DYMIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DYMIX dropped -12.95% vs ALLW's -8.78%.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYMIX и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор