PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с DYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZNX с DYMIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) are both mutual funds - QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds. Both are actively managed. Over the past year, QNZNX returned 36.10% vs 28.85% for DYMIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QNZNX charges 1.52%/yr vs 1.98%/yr for DYMIX.

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и DYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у DYMIX с доходностью 7.17%.

QNZNX

1 день
-2.01%
1 месяц
0.82%
С начала года
15.72%
6 месяцев
17.77%
1 год
36.10%
3 года*
31.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYMIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.54%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
28.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZNX и DYMIX

2026 (YTD)202520242023
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		15.72%22.88%34.96%4.14%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		7.17%25.51%18.38%11.33%

Correlation

The correlation between QNZNX and DYMIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO
Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с GPAIXDYMIX с MBXIXDYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с QDVODYMIX с EGRAXDYMIX с ORR

Доходность на риск

QNZNX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXDYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.79

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
2.46

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

2.12

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.90

4.86

+25.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. DYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа DYMIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и DYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXDYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.79

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.70

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и DYMIX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и DYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZNXDYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-12.95%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-12.95%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-9.69%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.78%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

5.65%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и DYMIX

AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZNXDYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.76%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

11.28%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

15.34%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

14.41%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

14.41%

-2.33%

Сравнение комиссий QNZNX и DYMIX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и DYMIX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DYMIX в 6.36%

ПозицияTTM2025202420232022
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.36%6.82%7.12%0.42%0.00%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.74%0.86%16.46%23.14%2.04%

Часто задаваемые вопросы

QNZNX and DYMIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNZNX has higher volatility (3.22%) compared to DYMIX (2.76%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs DYMIX's -12.95%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZNX и DYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор