ai suggestion

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	28%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	20%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	Inflation-Protected Bonds	15%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	12%
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF	Small Cap Value Equities	10%
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	Long-Short	6%
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	Financial Services	5%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ai suggestion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ai suggestion на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.82% с начала года и доходность в 8.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель ai suggestion	0.45%	1.23%	8.82%	8.29%	17.46%	11.13%	5.47%	8.12%
Активы портфеля:
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	0.52%	-0.93%	19.89%	21.14%	45.55%	16.40%	10.39%	13.14%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-9.52%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	-1.29%	4.50%	-6.15%	-7.07%	-14.76%	-3.11%	-2.88%	-2.67%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	0.11%	1.30%	0.53%	0.57%	4.30%	-0.67%	-5.50%	0.75%
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF	1.20%	9.61%	23.59%	20.15%	47.15%	17.99%	9.72%	11.31%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.12%	0.16%	-0.29%	0.04%	3.43%	3.69%	0.01%	1.20%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.65%	0.99%	11.10%	9.54%	8.93%	8.26%	6.65%	7.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ai suggestion закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.27%	4.82%	-4.00%	2.20%	0.19%	0.32%							8.82%
2025	2.19%	1.45%	0.85%	-1.96%	0.48%	1.87%	-0.29%	4.29%	1.35%	-0.32%	2.31%	0.09%	12.87%
2024	-0.78%	0.14%	3.30%	-3.03%	2.30%	-0.63%	5.13%	1.01%	1.67%	-0.90%	2.57%	-4.21%	6.36%
2023	4.25%	-2.74%	0.65%	-0.30%	-3.00%	2.55%	2.16%	-1.68%	-3.97%	-2.08%	5.03%	5.32%	5.75%
2022	-2.30%	0.57%	0.38%	-3.42%	0.14%	-5.20%	3.53%	-2.95%	-7.21%	5.71%	5.60%	-2.10%	-7.87%
2021	0.54%	1.26%	3.88%	1.55%	3.54%	-0.65%	0.61%	0.90%	-2.11%	2.08%	-0.25%	3.12%	15.26%

Метрики бенчмарка

ai suggestion has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.36, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participated in 46.97% of S&P 500 Index downside but only 45.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.36 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.70%

Бета: 0.36

R²: 0.55

Участие в росте: 45.06%

Участие в снижении: 46.97%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ai suggestion составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HSGFX

Hussman Strategic Growth Fund

GLD

SPDR Gold Shares

RZV

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

LTPZ

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ai suggestion имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ai suggestion и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.26	1.86	+0.40
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.37	2.53	+0.84
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.91	2.53	+0.38
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.60	11.37	-1.78

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	94	2.88	3.64	1.48	4.41	20.19
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	0	-1.22	-1.82	0.81	-0.79	-1.58
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	15	0.40	0.63	1.07	0.52	1.11
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF	74	2.18	3.06	1.36	3.59	11.69
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	28	0.96	1.47	1.17	1.13	3.18
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	19	0.59	0.94	1.11	0.79	1.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ai suggestion на 13 июн. 2026 г. составляет 2.26 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ai suggestion за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.13%	3.26%	3.13%	2.79%	3.20%	2.29%	2.12%	2.17%	2.72%	1.97%	1.95%	1.92%
Активы портфеля:
FUND Sprott Focus Trust, Inc.	5.87%	6.65%	8.27%	6.22%	6.72%	8.79%	7.93%	6.30%	11.92%	6.59%	5.76%	7.59%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund	2.48%	2.33%	3.00%	3.10%	1.08%	0.42%	0.16%	1.84%	1.19%	0.50%	0.28%	0.56%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	5.22%	4.64%	3.71%	3.71%	8.38%	3.56%	1.42%	1.74%	3.05%	2.25%	2.32%	0.71%
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF	1.28%	1.59%	1.14%	1.13%	1.43%	0.86%	0.63%	1.03%	2.03%	1.02%	0.46%	1.24%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.86%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.53%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ai suggestion показал максимальную просадку в 16.04%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка ai suggestion составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-16.04%март 2020 г.	27d	2mo 15d	3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-15.84%сент. 2022 г.	10mo 21d	1y 7mo	2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г.
Откат 2016 года2016	-9.54%янв. 2016 г.	12mo 2d	2mo 24d	1y 2moянв. 2015 г. - апр. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-9.39%дек. 2018 г.	10mo 29d	3mo 11d	1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-6.92%апр. 2025 г.	5d	2mo 5d	2mo 10dапр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.67	1.59	1.61	1.65	1.70

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.70, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ai suggestion с S&P 500 Index

Корреляция ai suggestion с S&P 500 Index составляет 0.49 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.55
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.68

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.82, а самая низкая у HSGFX: -0.71.

-0.71

-0.17

-0.08

0.05

0.58

0.68

0.70

0.82

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ai suggestion. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.79, а самая низкая у HSGFX: -0.35.

-0.35

0.21

0.31

0.41

0.59

0.69

0.74

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	LTPZ	VGIT	HSGFX	XLP	FUND	RZV	SCHD
GLD	1.00	0.27	0.33	0.03	0.05	0.16	0.04	0.04
LTPZ	0.27	1.00	0.72	0.08	0.00	-0.03	-0.09	-0.10
VGIT	0.33	0.72	1.00	0.16	-0.02	-0.13	-0.18	-0.17
HSGFX	0.03	0.08	0.16	1.00	-0.35	-0.44	-0.42	-0.51
XLP	0.05	0.00	-0.02	-0.35	1.00	0.40	0.42	0.71
FUND	0.16	-0.03	-0.13	-0.44	0.40	1.00	0.70	0.66
RZV	0.04	-0.09	-0.18	-0.42	0.42	0.70	1.00	0.74
SCHD	0.04	-0.10	-0.17	-0.51	0.71	0.66	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ai suggestion

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ai suggestion есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации