Сравнение RZV с VGIT
RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 11.31%/yr vs 1.20%/yr for VGIT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RZV charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности RZV и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции RZV превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 11.31% против 1.20% соответственно.
RZV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.31%
VGIT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам RZV и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 23.59% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.29% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Correlation
The correlation between RZV and VGIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.21 |
The correlation between RZV and VGIT shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZV vs. VGIT — Ранг доходности на риск
RZV
VGIT
Сравнение RZV c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZV | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.13 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 3.18 | +8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZV и VGIT
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZV | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -16.05% | -61.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -2.83% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -4.34% | -25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -15.02% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -16.05% | -44.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.22% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -3.52% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 1.01% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и VGIT
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZV | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 1.15% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 2.40% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 3.34% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 5.38% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 4.50% | +22.52% |
Сравнение комиссий RZV и VGIT
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и VGIT
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VGIT в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.28% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
RZV and VGIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZV has higher volatility (5.14%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs VGIT's -16.05%.
On 10-year performance, RZV leads with 11.31% vs 1.20% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RZV has performed better with a 11.31% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.
VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.28% for RZV.
RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while VGIT is Government Bonds. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.03% for VGIT.
RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZV и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор