- ISIN
- US46137V1677
- CUSIP
- 46137V167
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 мар. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Small Cap 600 Pure Value
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $296M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.00M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) прибавил 28.4% с начала года. Текущая цена акции RZV — $151. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RZV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,772.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) показал доход в 28.39% с начала года и 44.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RZV составила 10.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 13.12%
- С начала года
- 28.39%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.84%
- Всё время*
- 8.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RZV по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +51.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RZV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.14% | 1.44% | -4.23% | 10.87% | 0.59% | 7.87% | -0.32% | 1.91% | 28.39% | ||||
| 2025 | 1.02% | -7.34% | -4.67% | -6.44% | 6.60% | 6.67% | 1.48% | 11.70% | -0.11% | -1.26% | 3.77% | -1.34% | 8.65% |
| 2024 | -5.48% | 3.10% | 3.17% | -7.65% | 5.91% | -5.38% | 13.31% | -3.50% | 1.10% | -3.27% | 12.02% | -5.73% | 5.06% |
| 2023 | 15.12% | -1.53% | -9.16% | -2.62% | -4.31% | 11.10% | 6.51% | -3.25% | -5.22% | -6.86% | 10.39% | 14.86% | 22.97% |
| 2022 | -2.95% | 1.15% | 2.69% | -5.30% | 2.64% | -11.32% | 8.40% | -3.60% | -11.70% | 17.69% | 5.32% | -6.23% | -6.80% |
| 2021 | 5.73% | 15.20% | 9.41% | 0.38% | 7.59% | -0.43% | -4.76% | 3.65% | -0.61% | 4.02% | -2.93% | 2.82% | 45.95% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF has an annualized alpha of -0.34%, beta of 1.19, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2006.
- This ETF captured 138.05% of S&P 500 Index gains and 135.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -0.34%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 138.05%
- Участие в снижении
- 135.48%
Комиссия
Комиссия RZV составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RZV имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.50 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 10.58 | +1.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $1.89 | $1.27 | $1.21 | $1.26 | $0.83 | $0.42 | $0.72 | $1.17 | $0.75 | $0.33 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF показал максимальную просадку в 77.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.11%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.42%апр. 2020 г. | 1y 7mo | 10mo 19d | 2y 5moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-31.00%янв. 2016 г. | 6mo 29d | 9mo 26d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-29.81%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 4mo 21d | 8mo 27dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.45%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 4mo 8d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| RZV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -56.78% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -9.10% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -18.90% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.43% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -33.92% | -26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.17% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -10.69% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.14% | +1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RZV
Добавьте Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RZV