PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

RZV — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P Small Cap 600 Pure Value. RZV запущен 1 мар. 2006 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V1677

CUSIP

46137V167

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 мар. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Small Cap 600 Pure Value

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RZV составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RZV с RPV RZV с RWJ RZV с PSCC RZV с VBR RZV с AVUV RZV с SPY RZV с VOO RZV с IJR RZV с QQQ RZV с SCHD
Популярные сравнения:
RZV с RPV RZV с RWJ RZV с PSCC RZV с VBR RZV с AVUV RZV с SPY RZV с VOO RZV с IJR RZV с QQQ RZV с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) показал доход в -9.47% с начала года и -2.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RZV составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

RZV

С начала года

-9.47%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-2.79%

5 лет

22.97%

10 лет

5.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RZV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.02%-7.34%-4.67%-6.44%8.45%-9.47%
2024-5.48%3.10%3.17%-7.65%5.91%-5.38%13.31%-3.50%1.10%-3.27%12.02%-5.73%5.07%
202315.12%-1.53%-9.16%-2.62%-4.31%11.11%6.51%-3.25%-5.22%-6.86%10.39%14.86%22.97%
2022-2.95%1.15%2.69%-5.30%2.64%-11.33%8.40%-3.60%-11.70%17.69%5.32%-6.23%-6.81%
20215.73%15.20%9.41%0.38%7.59%-0.43%-4.76%3.65%-0.61%4.02%-2.93%2.82%45.95%
2020-14.60%-14.22%-31.94%24.37%3.44%5.76%2.80%10.47%-5.27%2.45%23.19%4.35%-3.88%
201916.43%3.26%-5.37%2.98%-14.61%8.67%0.86%-7.68%10.54%1.96%3.29%3.76%22.29%
2018-0.23%-4.66%1.45%1.88%6.87%1.44%0.63%2.94%-3.50%-9.32%-2.99%-14.28%-19.65%
2017-3.03%-0.18%-2.75%-0.85%-5.83%3.81%-2.23%-2.12%11.03%0.97%4.50%-1.03%1.25%
2016-9.94%4.51%12.00%4.68%-5.60%0.08%6.85%1.05%2.50%-3.76%17.61%2.58%33.95%
2015-8.39%9.29%0.82%1.24%-0.76%0.00%-6.75%-3.47%-6.82%7.79%2.20%-6.93%-12.78%
2014-4.82%5.04%1.32%-2.49%0.07%3.99%-5.39%4.46%-6.83%6.78%-0.14%1.78%2.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RZV составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RZV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.46$1.27$1.21$1.26$0.83$0.42$0.72$1.17$0.75$0.33$0.68$0.44

Дивидендный доход

1.46%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.27
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$1.21
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.34$1.26
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.83
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.42
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.72
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.23$1.17
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.75
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.03$0.33
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.68
2014$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF показал максимальную просадку в 77.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF составляет 15.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.11%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.88813 сент. 2012 г.1332
-60.42%23 авг. 2018 г.4063 апр. 2020 г.21816 февр. 2021 г.624
-31%24 июн. 2015 г.14419 янв. 2016 г.20710 нояб. 2016 г.351
-29.81%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
-26.45%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.309

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...