PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с VGIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.67%/yr vs 1.20%/yr for VGIT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: -2.67% против 1.20% соответственно.

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%

VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between HSGFX and VGIT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.18

The correlation between HSGFX and VGIT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

HSGFX vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.96

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.47

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.17

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.13

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

3.18

-4.76

HSGFX vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и VGIT

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-16.05%

-44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-2.83%

-15.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-4.34%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-15.02%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-16.05%

-17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.29%

-2.22%

-53.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.88%

-3.52%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

1.01%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и VGIT

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

1.15%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

2.40%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

3.34%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

5.38%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

4.50%

+6.28%

Сравнение комиссий HSGFX и VGIT

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и VGIT

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VGIT в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and VGIT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.27%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs VGIT's -16.05%.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор