Сравнение HSGFX с FUND
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) is Long-Short fund managed by Hussman Funds, while FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 13.04%/yr for FUND. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и FUND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у FUND с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям FUND по среднегодовой доходности: -2.97% против 13.04% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- -2.97%
FUND
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам HSGFX и FUND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.84% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 18.68% | 27.57% | -1.08% | 6.94% | -1.16% | 36.20% | 2.44% | 36.27% | -19.56% | 22.23% |
Correlation
The correlation between HSGFX and FUND is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | -0.25 |
The correlation between HSGFX and FUND shifts across timeframes, from -0.42 (5 years) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. FUND — Ранг доходности на риск
HSGFX
FUND
Сравнение HSGFX c FUND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | FUND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.53 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.71 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 21.99 | -23.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | FUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.77 | 3.19 | -4.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.66 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.32 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и FUND
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и FUND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | FUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -65.37% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -10.32% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -18.25% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -24.67% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -43.32% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -2.35% | -54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -12.34% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 2.21% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и FUND
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 3.89%, в то время как у Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | FUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.35% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 12.04% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 15.30% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 18.69% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 19.71% | -9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и FUND
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FUND в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | 5.71% | 6.65% | 8.27% | 6.22% | 6.72% | 8.79% | 7.93% | 6.30% | 11.92% | 6.59% | 5.76% | 7.59% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.58% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and FUND have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUND has higher volatility (5.35%) compared to HSGFX (3.89%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs FUND's -65.37%.
FUND currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и FUND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор