PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.67%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.67% против 12.91% соответственно.

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between HSGFX and SCHD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.51

Over the past year, the inverse relationship between HSGFX and SCHD has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HSGFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.41

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
3.72

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.70

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

13.97

-15.55

HSGFX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и SCHD

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-33.37%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-4.61%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-16.13%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-16.85%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.37%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.29%

-0.03%

-55.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.88%

-3.31%

-23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

1.89%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и SCHD

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.05%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.53%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.93%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

14.38%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

16.72%

-5.94%

Сравнение комиссий HSGFX и SCHD

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и SCHD

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and SCHD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.27%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор