Сравнение LTPZ с VGIT
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned 0.75%/yr vs 1.20%/yr for VGIT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.20% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.50%
- 10 лет*
- 0.75%
VGIT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам LTPZ и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.53% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.29% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Correlation
The correlation between LTPZ and VGIT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between LTPZ and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. VGIT — Ранг доходности на риск
LTPZ
VGIT
Сравнение LTPZ c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.18 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и VGIT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -16.05% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -2.83% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -4.34% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -15.02% | -25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -16.05% | -24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -2.22% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -3.52% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.01% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и VGIT
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.15% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 2.40% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 3.34% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 5.38% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 4.50% | +10.57% |
Сравнение комиссий LTPZ и VGIT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и VGIT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VGIT в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.22% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and VGIT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.55%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs VGIT's -16.05%.
On 10-year performance, VGIT leads with 1.20% vs 0.75% for LTPZ. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGIT has performed better with a 1.20% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 3.86% for VGIT.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VGIT is Government Bonds. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.03% for VGIT.
VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор