PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUND с HSGFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock, while HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) is Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, FUND returned 13.14%/yr vs -2.67%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FUND и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции FUND превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 13.14% против -2.67% соответственно.

FUND

1 день
0.52%
1 месяц
-0.93%
С начала года
19.89%
6 месяцев
21.14%
1 год
45.55%
3 года*
16.40%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.14%

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUND и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		19.89%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between FUND and HSGFX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г.

-0.25

The correlation between FUND and HSGFX shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с FUND:
FUND с AVUVFUND с SPYFUND с PFFFUND с DFIVFUND с XMHQFUND с AVDVFUND с EFV
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

FUND vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUNDHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
-1.22

+4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
-1.82

+5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.81

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

-0.79

+5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.19

-1.58

+21.77

FUND vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUND и HSGFX

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNDHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-60.61%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-18.43%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-24.22%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-24.22%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-33.41%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-55.29%

+53.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-26.88%

+14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

9.18%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и HSGFX

Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNDHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.27%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

9.70%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

11.89%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

11.22%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

10.78%

+8.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и HSGFX

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности HSGFX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		5.87%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

FUND and HSGFX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUND has higher volatility (6.58%) compared to HSGFX (5.27%). In terms of maximum drawdown, FUND dropped -65.37% vs HSGFX's -60.61%.

FUND currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUND и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор