PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с HSGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, RZV returned 10.50%/yr vs -2.84%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. RZV charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности RZV и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции RZV превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 10.50% против -2.84% соответственно.

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between RZV and HSGFX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

-0.37

The correlation between RZV and HSGFX shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

RZV vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-1.60

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-2.35

+5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.76

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.91

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

-1.75

+13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-1.60

+3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.30

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.27

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.01

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RZV и HSGFX

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-60.61%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-19.80%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-24.22%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-24.22%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-33.41%

-27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.47%

+56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-26.86%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

10.23%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и HSGFX

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.15%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

8.83%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

11.24%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

11.07%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

10.71%

+16.32%

Сравнение комиссий RZV и HSGFX

RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и HSGFX

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности HSGFX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

RZV and HSGFX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to HSGFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs HSGFX's -60.61%.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор