Сравнение GLD с HSGFX
GLD (SPDR Gold Shares) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs -2.67%/yr for HSGFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности GLD и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 12.15% против -2.67% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
HSGFX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам GLD и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -6.15% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Correlation
The correlation between GLD and HSGFX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.01 |
The correlation between GLD and HSGFX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
GLD
HSGFX
Сравнение GLD c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.79 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.58 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и HSGFX
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -60.61% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -18.43% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -24.22% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -24.22% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -33.41% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -55.29% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -26.88% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 9.18% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и HSGFX
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.27% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 9.70% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 11.89% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 11.22% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.78% | +5.30% |
Сравнение комиссий GLD и HSGFX
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и HSGFX
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.48% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and HSGFX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to HSGFX (5.27%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs HSGFX's -60.61%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор