PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUND с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUND с LTPZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock, while LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Over the past 10 years, FUND returned 13.14%/yr vs 0.75%/yr for LTPZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FUND и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUND показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции FUND превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 13.14% против 0.75% соответственно.

FUND

1 день
0.52%
1 месяц
-0.93%
С начала года
19.89%
6 месяцев
21.14%
1 год
45.55%
3 года*
16.40%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.14%

LTPZ

1 день
0.11%
1 месяц
1.30%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.30%
3 года*
-0.67%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUND и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		19.89%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.53%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Correlation

The correlation between FUND and LTPZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г.

-0.06

The correlation between FUND and LTPZ shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Focus Trust, Inc.

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с FUND:
FUND с AVUVFUND с SPYFUND с PFFFUND с DFIVFUND с XMHQFUND с AVDVFUND с EFV
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

FUND vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUND c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUNDLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.40

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
0.63

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.07

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.52

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.19

1.11

+19.08

FUND vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUND на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUND и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUND и LTPZ

Максимальная просадка FUND за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUND и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNDLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-40.99%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-7.00%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-16.27%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-40.99%

+16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-40.99%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-32.66%

+30.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-12.44%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.28%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FUND и LTPZ

Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNDLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

2.55%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

6.54%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

9.19%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

15.87%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

15.07%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUND и LTPZ

Дивидендная доходность FUND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности LTPZ в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		5.87%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.22%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FUND and LTPZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUND has higher volatility (6.58%) compared to LTPZ (2.55%). In terms of maximum drawdown, FUND dropped -65.37% vs LTPZ's -40.99%.

FUND currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUND и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор