Сравнение RZV с LTPZ
RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 11.31%/yr vs 0.75%/yr for LTPZ. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. RZV charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности RZV и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции RZV превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 11.31% против 0.75% соответственно.
RZV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.31%
LTPZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.50%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам RZV и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 23.59% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.53% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Correlation
The correlation between RZV and LTPZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г. | -0.12 |
The correlation between RZV and LTPZ shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZV vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
RZV
LTPZ
Сравнение RZV c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZV | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.52 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 1.11 | +10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZV и LTPZ
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZV | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -40.99% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -7.00% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -16.27% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -40.99% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -40.99% | -19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.66% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -12.44% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.28% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и LTPZ
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZV | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.55% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 6.54% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 9.19% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 15.87% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 15.07% | +11.95% |
Сравнение комиссий RZV и LTPZ
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и LTPZ
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности LTPZ в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.22% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.28% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
RZV and LTPZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZV has higher volatility (5.14%) compared to LTPZ (2.55%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs LTPZ's -40.99%.
On 10-year performance, RZV leads with 11.31% vs 0.75% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RZV has performed better with a 11.31% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.28% for RZV.
RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.20% for LTPZ.
RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZV и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор