PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с HSGFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, VGIT returned 1.20%/yr vs -2.67%/yr for HSGFX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VGIT charges 0.03%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 1.20% против -2.67% соответственно.

VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between VGIT and HSGFX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.18

The correlation between VGIT and HSGFX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

VGIT vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGITHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-1.22

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-1.82

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.81

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.79

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

-1.58

+4.76

VGIT vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIT и HSGFX

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-60.61%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-18.43%

+15.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-24.22%

+19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-24.22%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-33.41%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-55.29%

+53.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-26.88%

+23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

9.18%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и HSGFX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.15%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.27%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

9.70%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

11.89%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

11.22%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

10.78%

-6.28%

Сравнение комиссий VGIT и HSGFX

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и HSGFX

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности HSGFX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and HSGFX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.27%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs HSGFX's -60.61%.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор