Сравнение SCHD с HSGFX
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs -2.67%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SCHD charges 0.06%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 12.91% против -2.67% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
HSGFX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам SCHD и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -6.15% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Correlation
The correlation between SCHD and HSGFX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | -0.51 |
Over the past year, the inverse relationship between SCHD and HSGFX has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
SCHD
HSGFX
Сравнение SCHD c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.81 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.79 | +6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | -1.58 | +15.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и HSGFX
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -60.61% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -18.43% | +13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -24.22% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -24.22% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -33.41% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -55.29% | +55.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -26.88% | +23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 9.18% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и HSGFX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.27% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 9.70% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 11.89% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 11.22% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 10.78% | +5.94% |
Сравнение комиссий SCHD и HSGFX
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и HSGFX
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности HSGFX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.48% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and HSGFX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (5.27%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs HSGFX's -60.61%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор