Сравнение LTPZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Gold Shares (GLD).
LTPZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.59% против 13.92% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и GLD
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
LTPZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
LTPZ
GLD
Сравнение LTPZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.79 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.21 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.68 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 9.90 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.79 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.22 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.62 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и GLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и GLD
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и GLD
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -45.56% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -19.21% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -21.03% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -22.00% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -13.23% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -16.17% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 5.20% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и GLD
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 3.99%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 11.06% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 24.30% | -17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 27.80% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.74% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.87% | -0.77% |