PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTPZ с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTPZ с HSGFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, LTPZ returned 0.75%/yr vs -2.67%/yr for HSGFX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LTPZ charges 0.20%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 0.75% против -2.67% соответственно.

LTPZ

1 день
0.11%
1 месяц
1.30%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.30%
3 года*
-0.67%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
0.75%

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTPZ и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.53%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between LTPZ and HSGFX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г.

0.09

The correlation between LTPZ and HSGFX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

LTPZ vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTPZ c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTPZHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-1.22

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-1.82

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.81

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.79

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-1.58

+2.69

LTPZ vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и HSGFX

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTPZHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-60.61%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-18.43%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-24.22%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-24.22%

-16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-33.41%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.66%

-55.29%

+22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-26.88%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

9.18%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и HSGFX

Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.55%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTPZHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.27%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.70%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

11.89%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

11.22%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

10.78%

+4.29%

Сравнение комиссий LTPZ и HSGFX

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и HSGFX

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности HSGFX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.22%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Часто задаваемые вопросы

LTPZ and HSGFX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.27%) compared to LTPZ (2.55%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs HSGFX's -60.61%.

LTPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTPZ и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор