PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с XLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 11.31%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RZV charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности RZV и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции RZV превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.31% против 7.60% соответственно.

RZV

1 день
1.20%
1 месяц
9.61%
С начала года
23.59%
6 месяцев
20.15%
1 год
47.15%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.31%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		23.59%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between RZV and XLP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.47

The correlation between RZV and XLP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RZV и XLP

Секторы
RZV
XLP

Потребительский циклический сектор

26.0%
1.0%

Промышленность

15.7%

-

Технологии

10.7%

-

Энергетика

9.4%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%
99.0%

Финансовые услуги

7.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

RZV
26.0%
XLP
1.0%

Промышленность

RZV
15.7%
XLP

-

Технологии

RZV
10.7%
XLP

-

Энергетика

RZV
9.4%
XLP

-

Здравоохранение

RZV
8.8%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

RZV
7.9%
XLP
99.0%

Финансовые услуги

RZV
7.6%
XLP

-

Сырьевые материалы

RZV
6.0%
XLP

-

Недвижимость

RZV
4.4%
XLP

-

Коммуникационные услуги

RZV
3.0%
XLP

-

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

RZV vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZVXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.59

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.94

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.79

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

1.52

+10.17

RZV vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZV и XLP

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-35.90%

-41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.69%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-12.39%

-17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-16.30%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-24.51%

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.12%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-7.06%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.01%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и XLP

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.53%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

10.14%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

12.90%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

13.34%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

14.75%

+12.27%

Сравнение комиссий RZV и XLP

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и XLP

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.28%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

RZV and XLP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.14%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, RZV leads with 11.31% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 11.31% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.28% for RZV.

RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.08% for XLP.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор